اهداف مدلسازی مالی

مدل سازی مالی به پرسنل کلیدی این امکان را می دهد که تصمیمات بهتری بگیرند. این مدل ها برای انواع مختلف تصمیم گیری استفاده می شوند. از این رو نمی توان از یک مدل برای همه انواع تصمیم گیری استفاده کرد. در نتیجه باید چندین مدل مختلف ایجاد شود. هر یک از این مدل ها به ورودی های متفاوتی نیاز دارند و خروجی های متفاوتی را ارائه می دهند. یک مدل ساز مالی خوب باید از اصول اولیه این انواع مدل ها آگاه باشد. به همین دلیل است که در زیر به تفصیل توضیح داده شده است.

درک این نکته مهم است که مدل سازی مالی روشی نیست که در آن یک فرآیند دقیق دنبال شود و نتایج دقیق به دست آید. در عوض، واقعیت این است که مدل‌سازی مالی تنها یک چارچوب یا مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها است که برای استخراج مدل‌های مالی متعدد استفاده می‌شود.

انواع مختلفی از مدل ها وجود دارد که برای انواع مختلفی از تصمیم گیری ها ایجاد می شوند. برخی از موارد مهم در زیر ذکر شده است:

1. برنامه ریزی سودآوری:واضح ترین کاربرد مدل سازی مالی، بهینه سازی عملیات روزانه یک شرکت است. این نوع مدل‌ها توسط شرکت‌ها استفاده می‌شود تا مشخص شود که چگونه می‌توانند منابع خود را به سودآورترین شکل به کار گیرند. تحلیل سودآوری یک شرکت با برنامه ریزی ظرفیت متفاوت است. برنامه ریزی ظرفیت تنها با در نظر گرفتن ملاحظات عملیاتی انجام می شود. با این حال، تجزیه و تحلیل سودآوری و برنامه ریزی یک دیدگاه کل نگر دارد. معمولاً چنین مدل‌هایی شرکت‌ها را قادر می‌سازند تا در مورد ترکیب محصول بهینه تصمیم بگیرند که حداکثر سودآوری را ممکن می‌سازد. نیازی به گفتن نیست که چنین مدل هایی ماهیت عملیاتی دارند. از این رو، پیچیدگی آنها کم است زیرا فرضیات فقط در مورد آینده نزدیک ساخته می شوند. صرف زمان در برنامه ریزی سودآوری بلندمدت امکان پذیر نیست. 

    

2. برنامه ریزی نقدینگی: شرکت ها در سراسر جهان بدهی های زیادی را متقبل می شوند. این کار به این منظور انجام می شود که آنها را قادر به گسترش سریعتر می کند. با این حال، با بدهی بیشتر، خطر نکول نیز افزایش می یابد. اگر شرکتی نتواند جریان نقدی خود را به درستی مدیریت کند، در معرض خطر ورشکستگی قرار دارد. مدل‌های مالی وجود دارد که شرکت‌ها را قادر می‌سازد تا وضعیت پرداخت بدهی خود را پیگیری کنند. این مدل ها عواملی مانند نرخ بهره و ارزش گذاری ارز را در نظر می گیرند. این مدل‌ها همچنین وام‌هایی را در نظر می‌گیرند که ممکن است اختیار خرید داشته باشند و از این رو ممکن است در کوتاه‌مدت بر امور مالی شرکت فشار بیاورند. شرکت‌ها می‌توانند شرایط شدید اقتصادی را شبیه‌سازی کنند تا ببینند در صورت تحقق این شرایط، آیا همچنان حلال باقی می‌مانند یا خیر. 

    

3. برنامه ریزی اعتبار: کسب و کار بیشتر به صورت اعتباری انجام می شود. اگر شرکت ها می خواهند فروش خود را افزایش دهند، باید اعتبار خود را افزایش دهند. با این حال، زمانی که اعتبار تمدید می شود، خطر نکول همیشه وجود دارد. از این رو، شرکت ها باید تصمیم بگیرند که آیا مایل به اعطای اعتبار به شخص ثالث هستند یا خیر. اگر چنین است، سؤال بعدی این است که آنها مایل به افزایش اعتبار هستند. مدل های مالی وجود دارد که به شرکت ها در تصمیم گیری کمک می کند. چنین مدل‌هایی اطلاعاتی را از آژانس‌های رتبه‌بندی اعتبار و اطلاعات مالی اعلام‌شده عمومی مشتریانشان دریافت می‌کنند تا تصمیم بگیرند که چقدر اعتبار باید به آنها تعلق گیرد. محدودیت این مدل ها این است که فقط در صورتی کار می کنند که مشتریان اطلاعات مالی خود را منتشر کنند یا توسط آژانس های رتبه بندی اعتباری رتبه بندی شوند. 

    

4. ارزش گذاری شرکت ها: بانک های سرمایه گذاری و شرکت های سهام خصوصی نیز از مدل های مالی پیچیده برای رسیدن به ارزش گذاری برای کل شرکت ها استفاده می کنند. این نوع مدل ها بسیار پیچیده هستند و چندین متغیر را در نظر می گیرند. اینها مدلهایی هستند که توسط روزنامه ها و خانه های رسانه به شهرت رسیده اند. با این حال، بسیاری از این مدل ها در داخل ساخته می شوند. از آنجایی که متغیرهای زیادی برای در نظر گرفتن وجود دارد، نمی توان این کار را با کمک یک صفحه گسترده یا برنامه نویسی ساده انجام داد. شرکت های نرم افزاری تخصصی وجود دارند که ابزارهای مورد نیاز برای این نوع تصمیم گیری را ایجاد می کنند. 

    

5. ارزش گذاری ابزارهای مالی:در نهایت، مدل‌های مالی برای ارزیابی ابزارهای مالی پیچیده مانند قراردادهای آتی، اختیار معامله و اوراق قرضه ایجاد شده‌اند. چنین مدل هایی ضروری هستند زیرا ابزارهای مالی امروزه به طور فزاینده ای پیچیده شده اند. همچنین، شرکت ها باید ارزش منصفانه خود را به طور خودکار و به موقع بدست آورند. این مدل های مالی به ستون فقرات سیستم های معاملاتی مبتنی بر فناوری مدرن تبدیل شده اند. این به این دلیل است که اولاً این مدل‌ها می‌توانند به سرعت هر گونه تغییر در متغیرهای اساسی را فاکتور کنند و در عرض چند دقیقه به یک ارزش منصفانه دست یابند. ثانیاً، این ارزش سپس به یک الگوریتم معاملاتی وارد می‌شود که پس از آن این ابزارها را هر زمان که از ارزش منصفانه محاسبه‌شده کمتر شد، خریداری می‌کند. پرداخت به تاجران انسانی برای بسیاری از میزهای تجاری یک امر گران قیمت است. این به این دلیل است که معامله گران کمیسیون های زیادی دریافت می کنند. از سوی دیگر، مدل‌های مالی به خودکارسازی کل فرآیند و صرفه‌جویی در کمیسیون کمک می‌کنند. شرکت‌ها در تلاش بوده‌اند تا مدل‌های مالی بسازند که بتوانند دقیقاً مانند یک معامله‌گر آموزش‌دیده تصمیم بگیرند. اما تاکنون نتوانسته اند این کار را انجام دهند. با ظهور یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی، این ممکن است در آینده چندان دور از ذهن نباشد. 

از این رو، تلاش برای یادگیری مدل سازی مالی مانند تلاش برای یادگیری کل امور مالی است. هر جا که تصمیم مالی اتخاذ شود، مدل سازی مالی امکان پذیر است. بنابراین، نمی‌توان در کل حوزه مدل‌سازی مالی متخصص بود. در عوض، یک دانش آموز بهتر است یک منطقه خاص را انتخاب کند و سپس تلاش خود را متمرکز کند.