خطرات پیش روی بانک ها

اغلب گفته می شود که سود پاداشی برای تحمل ریسک است. این در هیچ کجا به اندازه صنعت بانکداری صادق نیست. بانک ها به معنای واقعی کلمه در معرض انواع مختلفی از ریسک ها هستند. یک بانکدار موفق بانکی است که بتواند این ریسک ها را کاهش دهد و بازده قابل توجهی را برای سهامداران به طور مداوم ایجاد کند. کاهش خطرات با شناسایی صحیح خطرات، چرایی بروز آنها و چه آسیب هایی می توانند ایجاد کنند، آغاز می شود. در این مقاله انواع عمده ریسک هایی که هر بانکی با آن مواجه است را فهرست کرده ایم. آنها به شرح زیر است:

ریسک های اعتباری

ریسک اعتباری ریسکی است که از احتمال عدم پرداخت وام توسط وام گیرندگان ناشی می شود. اگرچه ریسک اعتباری تا حد زیادی به عنوان ریسک عدم دریافت پرداخت ها تعریف می شود، بانک ها نیز ریسک تاخیر در پرداخت را در این دسته قرار می دهند.

اغلب اوقات این خطرات جریان نقدی ناشی از ورشکستگی وام گیرنده است. از این رو، در صورتی که بانک بررسی دقیقی انجام دهد و وام هایی را فقط به افراد و مشاغلی که احتمالاً در طول دوره وام از بین نمی روند، تحریم کند، می توان از چنین ریسکی جلوگیری کرد. موسسات رتبه بندی اعتباری اطلاعات کافی را ارائه می کنند تا بانک ها بتوانند تصمیمات آگاهانه ای در این زمینه اتخاذ کنند.

سودآوری یک بانک به شدت به ریسک های اعتباری حساس است. از این رو، حتی اگر ریسک اعتباری به میزان کمی افزایش یابد، سودآوری بانک می تواند به شدت تحت تاثیر قرار گیرد. از این رو، بانک ها برای مقابله با چنین ریسک هایی اقدامات متنوعی را ارائه کرده اند. به عنوان مثال، بانک ها همیشه مقدار معینی از وجوه را در ذخایر نگهداری می کنند تا این خطرات را کاهش دهند.

در لحظه اعطای وام، مقدار مشخصی پول به حساب ذخیره اختصاص می یابد. همچنین، بانک ها شروع به استفاده از ابزارهایی مانند تامین مالی ساختاریافته برای کاهش چنین ریسک هایی کرده اند. اوراق بهادار به حذف ریسک متمرکز از دفاتر بانک و انتشار آن در بین سرمایه گذاران مختلف در بازارهای سرمایه کمک می کند. مشتقات اعتباری مانند مبادله نکول اعتباری نیز برای کمک به بقای بانک ها در صورت نکول اعتبار به وجود آمده اند.

وام های پرداخت نشده محصول جانبی انجام تجارت بانکی بوده، هستند و خواهند بود. بانک‌های مدرن این را درک کرده‌اند و آماده هستند تا تا زمانی که ضرر فاجعه‌باری رخ نمی‌دهد، وضعیت را بدون ورشکستگی مدیریت کنند.

ریسک های بازار

بانک ها علاوه بر اعطای وام، بخش قابل توجهی از اوراق بهادار را نیز در اختیار دارند. برخی از این اوراق به دلیل عملیات خزانه داری بانک یعنی به عنوان وسیله ای برای پارک پول برای کوتاه مدت نگهداری می شوند. با این حال، بسیاری از اوراق بهادار نیز به عنوان وثیقه نگهداری می شوند که بر اساس آن بانک ها به مشتریان خود وام داده اند. بنابراین تجارت بانکداری با تجارت بازار سرمایه در هم آمیخته است.

بانک ها به اشکال مختلف با ریسک های بازار مواجه هستند. به عنوان مثال، اگر آنها مقدار زیادی سهام دارند، در معرض ریسک سهام قرار دارند. همچنین، بانک‌ها بنا به تعریف باید ارزهای خارجی را نگه دارند که آنها را در معرض خطرات فارکس قرار می‌دهد. به طور مشابه، بانک ها در برابر کالاهایی مانند طلا، نقره و املاک وام می دهند که آنها را در معرض خطرات کالایی نیز قرار می دهد.

برای اینکه بانک ها بتوانند چنین ریسک هایی را کاهش دهند، به سادگی از قراردادهای پوشش ریسک استفاده می کنند. آنها از مشتقات مالی استفاده می کنند که به طور رایگان برای فروش در هر بازار مالی موجود است. بانک ها با استفاده از قراردادهایی مانند فوروارد، اختیار معامله و سوآپ می توانند ریسک های بازار را تقریباً از ترازنامه خود حذف کنند.

ریسک های عملیاتی

بانک ها برای سودآوری باید عملیات گسترده ای را انجام دهند. صرفه جویی در مقیاس به نفع بانک های بزرگتر عمل می کند. از این رو، حفظ فرآیندهای داخلی سازگار در چنین مقیاس وسیعی کار بسیار دشواری است.

ریسک عملیاتی در نتیجه شکست فرآیندهای تجاری در فعالیت های روزمره بانک رخ می دهد. نمونه‌هایی از ریسک عملیاتی می‌تواند شامل پرداخت‌هایی باشد که به حساب اشتباهی بستانکار شده‌اند یا یک دستور نادرست را هنگام معامله در بازارها اجرا کنند. هیچ یک از واحدهای بانکی از خطرات عملیاتی مصون نیستند.

ریسک‌های عملیاتی عمدتاً به دلیل استخدام افراد نامناسب به وجود می‌آیند یا در صورت خرابی سیستم‌های فناوری اطلاعات نیز ممکن است رخ دهند. نقص در فرآیندهای داخلی نیز می تواند منجر به خطاهای فاجعه بار شود. به عنوان مثال، بانک Barings به دلیل عدم اجرای کنترل های داخلی مناسب، ورشکست شد. یک معامله گر توانست آنقدر در بازار مشتقات شرط بندی کند که سهام بانک بارینگز از بین رفت و بانک به سادگی وجود نداشت.

خطر اخلاقی

کمک مالی اخیر بسیاری از کشورها به بانک ها، نوع دیگری از ریسک به نام خطر اخلاقی را ایجاد کرده است. بانک و سهامداران آن با این ریسک مواجه نیستند. در عوض، مالیات دهندگان کشوری که بانک ها در آن فعالیت می کنند، با این ریسک مواجه هستند. بانک ها به ریسک زیاد عادت کرده اند. اگر ریسک آنها نتیجه داد، آنها باید بازده را حفظ کنند. با این حال، اگر ریسک آنها نتیجه معکوس داشته باشد، زیان توسط مالیات دهندگان در قالب کمک های مالی متحمل می شود. این مدل بسیار بزرگ برای ورشکستگی باعث شده است تا بانک ها در تعقیب سود خود بی پروا شوند. اگرچه بانک‌های مرکزی از حسابرسی برای اطمینان از رعایت شیوه‌های تجاری ایمن استفاده می‌کنند، امروزه بانک‌ها در لحظه‌ای که تحت نظارت نظارتی نیستند، به تجارت پرخطر می‌پردازند.

ریسک نقدینگی

ریسک نقدینگی نوع دیگری از ریسک است که در تجارت بانکی نهفته است. ریسک نقدینگی خطری است که اگر سپرده گذاران برای برداشت پول خود وارد شوند، بانک نتواند به تعهدات خود عمل کند. این ریسک در سیستم بانکداری ذخیره کسری ذاتی است. بنابراین در این سیستم تنها درصدی از سپرده های دریافتی به عنوان اندوخته بازگردانده می شود و مابقی صرف ایجاد وام می شود. بنابراین، اگر همه سپرده گذاران موسسه به یکباره برای برداشت پول خود مراجعه می کردند، بانک پول کافی نداشت. به این وضعیت اصطلاحاً عملیات بانکی می گویند. این اتفاق بارها در طول تاریخ بانکداری مدرن رخ داده است.

بانک های امروزی چندان نگران ریسک نقدینگی نیستند. این به این دلیل است که آنها از حمایت بانک مرکزی برخوردار هستند. در صورتی که در یک بانک خاص اجرا شود، بانک مرکزی تمام منابع خود را به بانک آسیب دیده منتقل می کند. بنابراین، می توان به سپرده گذاران در هنگام مطالبه سپرده خود، بازپرداخت کرد. این امر اعتماد سپرده گذاران را به منابع مالی بانک ها باز می گرداند و از فرار بانک جلوگیری می شود.

بسیاری از بانک های مدرن امروزی با فرار بانکی مواجه شده اند. با این حال، هیچ یک از آنها به دلیل مدیریت بانکی پس از تأسیس بانک های مرکزی، ورشکسته نشده اند.

ریسک کسب و کار

صنعت بانکداری امروزه به طور قابل توجهی پیشرفته و متنوع است. بانک‌ها امروزه استراتژی‌های بسیار متنوعی دارند که باید از بین آنها یکی را انتخاب کنند. پس از انتخاب چنین استراتژی، بانک ها باید منابع خود را بر دستیابی به اهداف استراتژیک خود در بلندمدت متمرکز کنند.

از این رو، همیشه این خطر وجود دارد که یک بانک معین ممکن است استراتژی اشتباهی را انتخاب کند. در نتیجه این انتخاب اشتباه، بانک ممکن است متحمل ضرر و زیان شود و در نهایت خریداری شود یا به سادگی سقوط کند. مورد بانک هایی مانند واشنگتن موچال و لیمن برادرز را در نظر بگیرید. این بانک ها مسیر ساب پرایم را برای رشد انتخاب کردند. استراتژی آنها این بود که برای افرادی که امتیاز اعتباری کمتر از کامل دارند، وام دهنده ترجیح داده شوند. با این حال، کل حوزه اعطای وام های گران قیمت از بین رفت و از آنجایی که این بانک ها در معرض شدید چنین وام هایی قرار داشتند، متحمل عواقب ناگواری نیز شدند.

بانک ها هیچ راه ممکنی برای کاهش خطرات ناشی از دنبال کردن اهداف تجاری نامناسب ندارند. کدام اهداف درست و کدام نادرست بودند؟ این سوال را فقط می توان در آینده پاسخ داد. زمانی که Lehman Brothers منابع خود را بر روی وام های ارزان قیمت متمرکز می کرد، باید از نظر استراتژیک کار درستی به نظر می رسید!

ریسک شهرت

شهرت یک دارایی نامشهود بسیار مهم در تجارت بانکی است. بانک‌هایی مانند بانک جی‌پی مورگان، بانک چیس، سیتی‌بانک، بانک آمریکا و غیره همگی صدها سال است که در تجارت بوده‌اند و شهرت فوق‌العاده‌ای دارند. این شهرت آنها را قادر می سازد تا کسب و کار بیشتری را با سود بیشتری ایجاد کنند.

مشتریان دوست دارند پولشان در مکان هایی سپرده شود که معتقدند از شیوه های تجاری مطمئن و سالم پیروی می کنند. از این رو، اگر خبری در رسانه ها وجود داشته باشد که یک بانک معین را به صورت منفی نشان دهد، چنین اخباری بر تجارت بانک ها تأثیر منفی می گذارد. به عنوان مثال اخیراً Citibank به عنوان دستکاری نرخ فارکس از طریق انجام معاملات کاذب با شرکای تجاری خود در نظر گرفته شد. زمانی که رگولاتورها از تاکتیک های غارتگرانه سیتی بانک مطلع شدند، جریمه های هنگفتی از بانک وضع کردند.

جدای از جریمه‌ها، سیتی بانک نیز شهرت خود را به عنوان بانکی که از شیوه‌های تجارت منصفانه پیروی می‌کند، زمانی که مشتریان متوجه شدند که تمایل به دستکاری در بازار دارند، از دست داد. بسیاری از مشتریان بالقوه ممکن است کسب و کار خود را به دلیل این کشف که باعث زیان پولی در نتیجه از دست دادن شهرت شده است، از سیتی بانک دور کرده باشند.

بانک ها می توانند با اطمینان از اینکه هرگز در هیچ گونه شیوه تجاری ناعادلانه یا دستکاری شرکت نمی کنند، اعتبار خود را حفظ کنند. همچنین، بانک ها باید به طور مستمر اطمینان حاصل کنند که روابط عمومی آنها را به عنوان یک بانک دوست و صادق معرفی می کند.

ریسک سیستمیک

ریسک سیستمیک به دلیل این واقعیت است که سیستم مالی یک شبکه پیچیده و متصل است. از این رو، ورشکستگی یک بانک این امکان را دارد که باعث ورشکستگی بسیاری از بانک های دیگر نیز شود. زیرا بانک ها در بسیاری از معاملات طرف مقابل یکدیگر هستند. از این رو، اگر یک بانک ورشکست شود، رویداد ریسک اعتباری برای سایر بانک ها به واقعیت تبدیل می شود.

آنها باید دارایی های خاصی را در نتیجه شکست طرف مقابل خود حذف کنند. این حذف اغلب منجر به ورشکستگی بانک‌های دیگر می‌شود و به نظر می‌رسد یک دومینوی غیرقابل توقف همه چیز را به دست می‌گیرد. ریسک سیستمیک سناریوی بسیار بدی است. برای مثال، زمانی که بحران گران قیمت در سال 2008 اتفاق افتاد، به نظر می رسید که کل سیستم مالی جهانی سقوط خواهد کرد.

بنابراین ماهیت سیستم بانکی آنها را مستعد خطرات سیستماتیک می کند. ریسک های سیستمیک بر یک بانک منفرد تأثیر نمی گذارد بلکه بر کل سیستم تأثیر می گذارد. از این رو، در صورت تحقق چنین ریسکی، یک بانک فردی می تواند برای محافظت از خود انجام دهد.

بنابراین، مدیریت بانک ها به مهارت زیادی نیاز دارد زیرا انواع مختلفی از ریسک ها باید کاهش یابد. برخی از این خطرات را می توان اجتناب کرد، در حالی که برای بقیه بهترین کاری که بانک ها می توانند انجام دهند این است که آسیب آنها را به حداقل برسانند.